PORTFÖY YÖNETİMİ

I.Portföy yönetiminde, kısımların veya parçaların toplamının, bütüne eşit olmadığının
ispatlanması,

II.Yatırımcıların bazı portföyleri aynı getiriyi sağlamakla birlikte, daha riskli oldukları
için, bazı portföyleri de aynı risk düzeyinde olmakla birlikte, daha az getiri sağladıkları için tercih etmeyeceklerini, dolayısıyla bazı portföylerin diğerlerine göre daha üstün oldukları

III. Etkin sınırın kuadratik programlama yolu ile elde edilebileceği

I.  Menkul kıymetlere yatırım yapan yatırımcılar,

II. Portföyü oluşturan fınansal varlıklar,

III. Ekonomik konjüktür

I.Yatırımcının amacı fayda fonksiyonunu maksimize etmektir. Bütün yatırımcılar rasyonel düşünürler. Yatırımcılar her dönemde beklenen faydayı en çoklamayı amaçlarlar.

II.Yatırımcıların, risk ve getiri hakkındaki beklentileri homojendir. Başka bir deyişle, tüm
yatırımcılar, aynı risk düzeyinde daha fazla getiriyi daha az getiriye tercih ederler.

III.Yatırımcılar özdeş zaman ufkuna sahiptirler.

IV. Yatırımcılar, yatırım kararlarını, yalnızca beklenen getiri ve riske göre alırlar. Getiri ölçütü, portföyü oluşturan varlıkların beklenen getirilerinin ortalaması, riskin ölçütü olarak bu portföyngetirilerinin varyansı kullanılır.

I.Gelişmekte olan pay senedi piyasalarında ortalama getiriler daha yüksektir.

II.Gelişmekte olan pay senedi piyasalarında risk daha yüksektir

III.Gelişmekte olan piyasalardaki pay senedi getirileri ile gelişmiş piyasaların getirileri arasındaki korelasyon düşüktür.

IV.Gelişmekte olan pay senedi piyasalarındaki getirilerin tahmin edilebilme olasılığı daha yüksektir.

I. temettü geliri

II. sermaye kazancı

III.kur farkları

I.Dönem içerisinde yabancı para cinsinden ödenen kar payı tutar

II. Pay senedi alım fiyatı (yabancı ülkedeki)

III. Dönem sonu döviz kuru

I.Korelasyon Katsayısının (+1) Olması Durumu

II.Korelasyon Katsayısının Sıfır Olması Durumu

III.Korelasyon Katsayısının (-1) Olması Durum