PORTFÖY YÖNETİMİ

Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli'ne göre, risksiz faiz oranı %5 ve piyasa getirisi %10 ise, beta katsayısı 1 olan bir pay senedinden yatırımcıların bekledikleri getiri oranı yüzde kaç olur?

Aşağıdakilerden hangisi teknik analizin unsurlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi portföy yönetim stratejilerini belirleyen temel faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyetlerine devam eden bir kurum olarak devredilmesi halindeki değerini ifade eder?

Kukla değişkenli regresyon modeline göre portföy yöneticisi aşağıdakilerden hangisini tahmin edebilir?

Geleneksel portföy teorisinin dayandığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Sermaye piyasası doğrusu ile menkul kıymet piyasası doğrusunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dalgalanmalara duyarlı olmayan sektörler grubunda yer alır?

Sortino oranında minimum kabul edilebilir getiri oranı olarak genellikle aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Başlangıç sermayesi 100 TL olan bir yatırımın birinci yılın sonunda %70 olasılıkla 160 TL ve %30 olasılıkla 60 TL getiri sağlayacağı öngörüldüğüne göre, bu yatırımdan beklenen getiri kaç TL'dir?

Beta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Faktörlerin belirlenmesi
II. Finansal varlıkların faktörlere duyarlılıklarının tespit edilmesi
III. Risk faktörünün hesaplanması


Yukarıdakilerden hangileri Arbitraj Fiyatlama Modeli'nin aşamalarıdır?

SWOT analizi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yapılır?

Finansal analiz aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?

Bir yatırımcıya ne alması gerektiğinden çok ne zaman alım yapması gerektiği konusunda yardımcı olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Yatırımcının potansiyel kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulmuş yatırım stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

5 farklı portföyün Sharpe oranları aşağıda verilmiştir.


Portföy 1 = 0,091
Portföy 2 = 0,097
Portföy 3 = 0,081
Portföy 4 = 0,092
Portföy 5 = 0,083


Bu bilgilere göre, yukarıdaki portföylerin performansları aşağıdakilerin hangisinde yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi portföy performansını değerlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yatırımcının portföy sigortası oluştururken kontrol edebileceği faktörlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi modern portföy kuramının varsayımlarından biri değildir?