PARA VE BANKA - Deneme Sınavı - 3

Bankaların taşıdıkları açık döviz pozisyonu nedeniyle döviz kurundaki değişikliklerin sonucunda karların düşme riskidir.

Bankaların finansal piyasalarda yaptıkları menkul değerler işlemleri sonucunda zarar etmesi piyasa riski olarak adlandırılır.

Bilançonun aktif kısmında yer alan kalemler şunlardır; Nakit varlıklar (Rezervler), Menkul Kıymetler, Krediler, Diğer Varlıklar. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

“Özkaynak getiri oranı= özkaynak çarpanı*varlık getiri oranı” buradan özkaynak getiri oranı= (2000/200)*(40/2000)= 10*%2=%20’dir. Bundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

“Varlık Getiri oranı= vergi sonrası net kar/toplam varlıklar” olduğundan dolayı doğru cevap B seçeneğidir.

“Özkaynak Getiri oranı= vergi sonrası net kar/Özkaynaklar” olduğundan dolayı doğru cevap A seçeneğidir.

“Özkaynak çarpanı= Toplam varlıklar/özkaynaklar” olduğundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

“Banka karındaki değişme=GAP*beklenen faiz değişikliği” buradan “GAP=değişken faizli varlıklar-değişken faizli yükümlülükler” olduğundan Banka karı=(40-70)*0,05=-1,5 TL’dir. Bundan dolayı doğru cevap D seçeneğidir.

Şirketlerin veya kuruluşların mali durumlarının özetlendiği tablolara bilanço adı verilir.

Mevduatlar doğru cevaptır. Çünkü mevduatlar bankaların pasif varlıkları içinde yer aldığında aktif varlık olarak değerlendirilmez.

Bankaların menkul kıymetler portföyünü oluştururken riski düşük, likiditesi yüksek menkul kıymetlere öncelik vermeleri beklenir. İleride de göreceğimiz gibi bankaların likidite ihtiyacı doğduğunda sahip oldukları menkul kıymetleri hızla ve kolaylıkla nakde dönüştürebilmeleri önemlidir.

Döviz varlıkları ile karşılanamayan döviz borcu bankaların bilançosunda açık pozisyon yaratacaktır. Özellikle TL’nin hızla değer kaybetme eğiliminde olduğu kriz dönemlerinde bu tür pozisyonlar bankaların likidite sorunlarına yol açarak bankacılık sisteminin risklerini arttıracaktır.

Yüksek faiz oranından mevduat toplamak bankanın mudiler üzerinden alacağı riskleri yükselteceği ve maliyet oluşturacağı için varlık yönetimi ilkeleri arasında yer alamaz.

Özkaynaklar (Net Değer) = Toplam Varlıklar - Toplam yükümlülükler

Varlık getiri oranı bir bankanın her liralık varlık başına ne kadar kar elde ettiğini gösteren oran olarak tanımlanır.

Banka yöneticilerinin karşılaştıkları bir diğer bir risk kredi riskidir ve finansal sektörün yapısından kaynaklanan eksik enformasyon ortamı bu riskin artmasına yol açar. Kredi riski verilen borçların geri ödenmemesi olasılığıdır ve bu durum ters seçim ve ahlaki tehlike durumlarının artması ile artar.

Piyasadaki faiz oran› değişikliklerinin bankanın kârını dalgalandırması ihtimali bankaları faiz riski ile karşı karşıya bırakır. Faiz riski bankanın bilançosunun varlık ve yükümlülük taraflarının vade yapısının ve faize karşı duyarlılıklarının farklı olmasından kaynaklanır.