EKONOMETRİNİN TEMELLERİ

Sabit terimli bir modelde sabit katsayının istatistiksel olarak anlamsız çıkması bu modelin tahmininde bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak istatistiksel olarak anlamlı bir sabit terimin modele dahil edilmemesi tahmini yapılan ekonometrik modelin hatalı kurulduğu anlamına gelir. Bu nedenle güçlü gerekçeler bulunmadığı takdirde regresyon modellerinin sabit terimli oluşturulması daha doğrudur.

Standardizasyon işleminde serilerin düzey değerlerinden aritmetik ortalamaları çıkartılır ve ardından elde edilen değer serinin standart sapmasına bölünür. Doğru cevap A şıkkıdır.

E seçeneği dışındaki tüm şıklar doğru olmakla birlikte standardize edilmiş katsayıların yorumu sıradan doğrusal regresyon parametrelerinden farklı olarak standart sapma cinsinden yorumlanır. Doğru cevap E şıkkıdır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere log-log modeli adı verilmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere tam logaritmik modeller denir. Tam logaritmik modeller bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkilerini göstermektedir. Bu tür modellerde tahmin edilen katsayılar bağımsız değişkenlerdeki yüzde değişimin bağımlı değişken üzerindeki etkisini yine yüzde değişim cinsinden ifade etmektedir. Tam logaritmik modelde bağımsız değişken parametreleri aynı zamanda esneklik katsayılarıdır. Buna göre C şıkkı dışındaki tüm seçenekler yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır.

Bağımlı değişkenin logaritmik bağımsız değişkenlerin ise doğrusal olduğu regresyon modellerine log-lin modeli (logaritmik doğrusal model) adı verilmektedir. Log-lin modellerde bağımsız değişken parametrelerinin 100 ile çarpımı sonucunda elde edilen değer bağımsız değişkenlerdeki mutlak değişimin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkilerini göstermektedir. Buna göre doğru cevap A şıkkıdır.

Regresyon modelinde doğrusal biçimin mi yoksa logaritmik biçimin mi kullanılacağına MWD testi yardımıyla karar verilebilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

Doğrusal olmayan sınırlamalar için temel olarak LR Testi (Benzerlik Oranı Testi), LM Testi (Lagrange Çarpanı Testi) ve Wald Testi kullanılır. Chow testi ise doğrusal sınırlama testidir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Genellikle zaman serilerinde görülen yapısal kırılmalar regresyon parametrelerinin zaman içerisinde sabit kalmayıp değişime uğradığını ifade eder. Yapısal kırılmalar iktisadi olayları açıklarken sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Zira, yaşanan iktisadi ve politik şokların iktisadi değişkenler üzerinde sıklıkla yapısal kırılmalara neden olduğu pek çok kez tecrübe edilmiştir. Soruda verilen durum için yapısal bir kırılma yaşanıp yaşanmadığını belirleyeceğimiz test Chow testidir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Sabit terimsiz regresyon modeli ile ilgili olarak verilen ifadelerin tümü doğrudur.

Standartlaştırılmış Y değişkeni için varyans daima 1’e eşittir.

Standartlaştırılmış değişkenli modellerde sabit terim yer almaz. Bu nedenle II yanlıştır. I ve III doğrudur.

Tam logaritmik modelde bağımsız değişken parametreleri aynı zamanda esneklik
katsayılarıdır.

İktisat teorisi gereği bazı durumlarda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin tersi arasında bir ilişki söz konusu olabilir. Değişkenler arasındaki bu tür ilişkiler ters modeller ile analiz edilmektedir. İktisat teorisi gereği iktisadi değişkenler arasın- daki ilişkiler kimi zaman ters modeller yardımıyla modellenmektedir. Parasal ücretlerdeki değişme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ters ilişkiyi açıklayan Phillips Eğrisi bu tür modellere örnek olarak gösterilebilir.

LM testi sınırlandırılmış modelin tahminine dayanır.

Wald testi standartlaştırılmış modelin tahminine dayanır.

LR testi ile hesaplanan test istatistiği, α anlam düzeyi, c (sınırlama sayısı) serbestlik derecesine göre ki-kare (X²) tablosundan elde edilen tablo değeri ile karşılaştırılır.

Sabit katsayının modelde yer almadığı veya “0” olarak kabul edildiği modellere sabit terimsiz regresyon modelleri denir. Doğru yanıt A seçeneğidir.