EKONOMETRİNİN TEMELLERİ

Model sabit katsayıyı içermediği ya da “0” olarak kabul edildiği için bu tür modellerde bağımlı değişken bağımsız değişkelerin alacağı değerlere göre belirlenir. Bağımsız değişkenlerin “0” olması hâlinde bağımlı değişken de “0” değerini alır. Doğru cevap A'dır.

Sabit terimli modeller için R² değeri her durumda 0 ila 1 değeri arasında bir
değer alır ve bu modelin açıklama gücünü gösterir. Doğru cevap B'dir.

Standartlaştırılmış değişkenlerin her durumda ortalaması 0, varyansı 1’dir. Doğru cevap C'dir.

Standardize edilmiş β₁ katsayısının 0,4 olarak belirlendiğinde  standardize edilmiş Y_i değişkeni aynı yönde 0,4 standart sapma değişir. Doğru cevap D'dir.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere log-log modeli adı verilmektedir. Doğru cevap E'dir.

Bağımlı değişkenin logaritmik, bağımsız değişkenlerin ise doğrusal olduğu regresyon modellerine log-lin modeli (logaritmik doğrusal model) adı verilmektedir. Doğru cevap A'dır.

Bağımlı değişkenin doğrusal, bağımsız değişkenlerin logaritmik olduğu modellere lin-log modeli adı verilmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yapısal bir kırılma yaşanıp yaşanmadığını belirleyen test Chow testidir. Chow testi adını testin geliştiricisi olan Gregory Chow tarafından almaktadır. Doğru cevap C'dir.

Sınırlandırılmış modelin tahminine dayanan Langrange çarpanı ile yapılan test LM testidir. Doğru cevap D'dir.

Wald testi standartlaştırılmamış modelin tahminine dayanmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Sabit terimsiz regresyon

sıfır

Sıfır'dır

Sabit terimsiz modellerde R2 değeri modelin açıklama gücünü gösteren uygun bir ölçüt değildir.

Standartlaştırılmış değişkenlerin her durumda ortalaması 0, varyansı 1’dir.

sabit terim

Tam logaritmik modelde bağımsız değişken parametreleri aynı zamanda esneklik katsayılarıdır.

Logaritmik doğrusal modeller

Doğrusal logaritmik model

Ters Modeller