EKONOMETRİNİN TEMELLERİ

Çoklu doğrusal regresyon modelinin temel varsayımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Hata terimleri sıfır ortalamaya sahiptir.
• Hata terimleri sabit varyanslıdır.
• Hata terimleri otokorelasyon içermemektedir.
• Hata terimleri normal dağılıma sahiptir.
• Bağımsız değişkenler ile hata terimi arasında bir ilişki yoktur.
• Bağımsız değişkenlerin kendi aralarında kuvvetli ve tam bir ilişki yoktur.

Çoklu doğrusal regresyon modelinin temel varsayımlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Hata terimleri sıfır ortalamaya sahiptir.
• Hata terimleri sabit varyanslıdır.
• Hata terimleri otokorelasyon içermemektedir.
• Hata terimleri normal dağılıma sahiptir.
• Bağımsız değişkenler ile hata terimi arasında bir ilişki yoktur.
• Bağımsız değişkenlerin kendi aralarında kuvvetli ve tam bir ilişki yoktur.

Çoklu doğrusal bağlantı sorunu bağımsız değişkenler arasındaki kuvvetli ve tam bir ilişkinin varlığı durumunda ortaya açıklar.

Aralarında hiçbir ilişki bulunmayan değişkenlere ortogonal (dikey) değişkenler adı verilir.

Buna göre harcanabilir gelirin tasarruflar üzerindeki etkisi sabit tutulmak kaydıyla faiz oranlarında meydana gelen 1 birim değişim tasarrufları da aynı yönde 0.4 birim değiştirecektir.

Tahmin edilen tasarruf fonksiyonunda R² değeri 0.81 olarak hesaplanmışsa bu, tasarruflarda meydana gelen değişimin %81’inin harcanabilir gelir ve faiz değişkenleri tarafından açıklandığını söylemektedir.

Buna göre
t testi için sıfır hipotezi şu şekilde kurulur:
H₀: β = 0
Alternatif hipotez ise tek taraflı ve çift taraflı testlerde farklılık göstermektedir. Eğer test çift taraflı ise alternatif hipotez,
H₁: β ≠ 0

F_ist. = R² / (k −1)/(1− R² )(n − k)

Çoklu doğrusal regresyon modellerinde katsayıların bireysel olarak anlamlılığı t testi ile belirlenirken, sabit katsayı dışındaki diğer katsayıların eş anlı olarak anlamlılığı F testi yardımıyla belirlenir.

F testi yardımıyla modele yeni bir değişken eklemenin gerekli olup olmadığı belirlenebilir.