EKONOMETRİNİN TEMELLERİ

Yi = β0 + β1Xi + ui

β0 modeldeki sabiti temsil etmektedir. Sabit terim matematiksel olarak X’in sıfır olduğu durumda Y’nin alacağı değerdir. β1 ise bağımsız değişken katsayısıdır
ve bağımsız değişkendeki değişimin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösterir.  Regresyon modelindeki u ise stokastik hata terimidir.

Hata Teriminin Varyansı Sabittir.

Hata Terimleri Arasında İlişki Yoktur.

Hata Terimi (ui) ile AçıklayıcıDeğişkenler (Xi) Arasında İlişki Yoktur.

Hata Terimi Normal Dağılıma Sahiptir.

farklı hata terimleri arasındaki kovaryanslar sıfıra eşit olup hata terimleri arasında bir ilişki söz konusu değildir.

Hata teriminin otokorelasyon içeriyor olması ardışık hata terimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ifade eder.

Otokorelasyon sorununun göz ardı edilmesi durumunda ulaşılacak sonuçlar da sağlıklı olmayacaktır. Bu durumda R2 değeri olması gerekenin üzerinde çıkacak, t ve F test sonuçları da güvenilir olmayacaktır.

Bağımsız değişken ile hata terimi arasında bir ilişki yoktur ve kovaryansları “0” dır.

• Bir tahminci için sapma, tahmincinin beklenen değeri ile gerçek parametre değeri arasındaki farkı temsil eder. Sapmasızlık ise bu farkın yani sapmanın “0” olduğunu ifade etmektedir.
• En küçük varyans özelliği ise sapmalı veya sapmasız tahminciler arasında en küçük varyansa sahip tahmincinin tercih edilebileceğini ifade eder.
• İki tahminci arasından ortalama hata kareleri düşük olan tercih edilir.
• Sapmasız tahminciler arasında en küçük varyansa sahip tahminci tercih edilir ve buna etkin tahminci adı verilir.
• En düşük varyansa sahip tahmincinin doğrusal en iyi sapmasız tahminci olduğunu ifade etmektedir.