EKONOMETRİNİN TEMELLERİ - Deneme Sınavı - 9

Çoklu regresyon modellerinde hata terimlerinin beklenen değeri “0” dır.

Sabit terimsiz modellerin sabit terimli modellerden farklılaştığı bir nokta  belirlilik katsayısıyla (R2) ilgilidir. Sabit terimli modeller için R2 değeri her durumda 0 ila 1 değeri arasında bir değer alır ve bu modelin açıklama gücünü gösterir. Ancak sabit terimsiz modellerde R2 değeri negatif bir değer alabilir ve bu durumda R2 değeri yorumlanamaz.

Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden oluşan regresyon modellerine basit regresyon, bir bağımlı ve birden çok bağımsız değişkenin oluşturduğu modellere çoklu regresyon adı verilmektedir. Öte
yandan değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusallığına göre regresyon modelleri doğrusal (lineer)
regresyon ve doğrusal olmayan (nonlineer) regresyon modelleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere log-log modeli adı verilmektedir.

Bağımlı değişkenin logaritmik bağımsız değişkenlerin doğrusal olduğu regresyon
modellerine log-lin modeli (logaritmik doğrusal model) adı verilmektedir.

Standartlaştırılmış değişkenli modellerde bağımsız değişken parametreleri bağımsız değişkenlerin ölçüm birimlerinden bağımsız olarak standart sapma cinsinden yorumlanmaktadır.

Katsayılara dair sınırlamaların doğrusal olduğu durumlarda bu sınırlamaları t testi ve F testi yardımıyla sınayabiliriz.

LR, LM ve Wald testi hem doğrusal hem de doğrusal olmayan sınırlamaların testinde kullanılırken, t ve F testi yalnızca doğrusal sınırlamaların testinde kullanılmaktadır.

LM testi sınırlandırılmış modelin tahminine dayanırken, Wald testi standartlaştırılmamış modelin tahminine dayanmaktadır.

İlk kez 1926 yılında Norveçli iktisatçı Ragnar Frisch tarafından kullanılan ve ismini Latince ekonomi anlamına gelen “oikonomia” ve ölçüm anlamına gelen “metron” sözcüklerinin birleşiminden alan ekonometri kavramı en net ifadesiyle “ekonomik ölçüm” demektir.

Ekonometri temel olarak, iktisat kuramını
matematiksel araçlar ve istatistiki yöntemler yardımıyla sınayan bilim dalıdır.

Ekonometri iktisat kuramına dair ölçümler
yaparken matematikten ve istatistikten yararlanır.

Regresyon kısaca aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki veya daha çok sayıdaki değişkenin bir denklem yardımıyla ifade edilmesidir.

Zaman serisi verileri, kısaca herhangi bir değişkenin belirli bir zaman dilimi içerisinde aldığı değerler
kümesidir.

Yatay kesit verileri ise, zamanın belirli bir noktasında herhangi bir değişkenin çok sayıda birim
için aldığı değerlerdir.

Regresyon analizlerinde kullanılan diğer bir veri
tipi ise panel verilerdir.

Geleneksel ekonometrik metodolojinin herhangi bir iktisadi olayı analiz ederken izlediği bazı adımlar
vardır. Bu adımları temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
• Problemin ifade edilmesi.
• Modelin kurulması.
• Modelin tahmini.
• Tahmin sonuçlarının test edilmesi.
• Tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi

Tek denklem modelleri tek bir denklemin bireysel
tahminine olanak sağlarken, eşanlı denklem modelleri birden çok modelin eşanlı tahmininde kullanılmaktadır

Ekonometrik analizlerde hangi tip verilerin kullanılacağı yapılacak analizin amacına ve niteliğine göre
farklılık gösterebilir

Regresyon analizi kısaca, aralarında neden-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha çok sayıda değişken
arasındaki matematiksel ilişkileri ortaya koyan yöntemdir. İktisadi teoriler de bir neden-sonuç ilişkisi bağlamında ortaya konulur.