EKONOMETRİNİN TEMELLERİ - Deneme Sınavı - 8

Bağımlı değişken kısaca bağımsız değişkenlere
bağlı olarak değişen yani bağımsız değişkenler tarafından açıklanan değişkendir.

Doğrusal regresyon modelindeki doğrusal ifadesi β katsayının
doğrusallığını ifade eder.

Basit regresyon modeli bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenin oluşturduğu regresyon modelidir.

Aralarında doğrusal ilişki bulunan bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenin oluşturduğu modeller basit doğrusal regresyon modeli olarak adlandırılmaktadır.

Keynesyen tüketim fonksiyonu harcanabilir gelir ile tüketim harcamaları
arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır

En küçük kareler yöntemi kısaca, ortalamadan sapmaların kareleri toplamını minimum yapan β katsayılarının belirlenmesi yöntemidir.

t-testi ile tahmin katsayılarının bireysel olarak anlamlı olup olmadığı
sınanırken F testi modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığı
hakkında fikir verir.

Stokastik, değişken, rastlantısal anlamına gelen sıfat.

Cobb-Douglas tipi üretim
fonksiyonunun doğrusal
bir model olup olmadığını
araştırın.

I, II ve III çoklu regresyon modelinin varsayımlarındandır. VI’te verilen ifadenin doğrusu  "hata terimleri sabit varyansa sahiptir."

Sabit terim, bağımsız değişkenler “0” olduğunda bağımlı değişkenin alacağı değeri temsil etmektedir. Örneğin; kısa dönem tüketim fonksiyonunda tüketicinin geliri “0” olsa dahi bireylerin belirli bir düzeyde tüketim yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla tüketim fonksiyonuna dair bir tahmin yapılacaksa regresyon modelinin sabit katsayıyı içeren formunun kullanılması gerekir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Sabit terimli bir modelde sabit katsayının istatistiksel olarak anlamsız çıkması bu modelin tahmininde bir sorun teşkil etmemektedir. Ancak istatistiksel olarak anlamlı bir sabit terimin modele dahil edilmemesi tahmini yapılan ekonometrik modelin hatalı kurulduğu anlamına gelir. Bu nedenle güçlü gerekçeler bulunmadığı takdirde regresyon modellerinin sabit terimli oluşturulması daha doğrudur.

Standardizasyon işleminde serilerin düzey değerlerinden aritmetik ortalamaları çıkartılır ve ardından elde edilen değer serinin standart sapmasına bölünür. Doğru cevap A şıkkıdır.

E seçeneği dışındaki tüm şıklar doğru olmakla birlikte standardize edilmiş katsayıların yorumu sıradan doğrusal regresyon parametrelerinden farklı olarak standart sapma cinsinden yorumlanır. Doğru cevap E şıkkıdır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere log-log modeli adı verilmektedir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin logaritmalarında doğrusallaşan modellere tam logaritmik modeller denir. Tam logaritmik modeller bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkilerini göstermektedir. Bu tür modellerde tahmin edilen katsayılar bağımsız değişkenlerdeki yüzde değişimin bağımlı değişken üzerindeki etkisini yine yüzde değişim cinsinden ifade etmektedir. Tam logaritmik modelde bağımsız değişken parametreleri aynı zamanda esneklik katsayılarıdır. Buna göre C şıkkı dışındaki tüm seçenekler yanlıştır. Doğru cevap C şıkkıdır.

Bağımlı değişkenin logaritmik bağımsız değişkenlerin ise doğrusal olduğu regresyon modellerine log-lin modeli (logaritmik doğrusal model) adı verilmektedir. Log-lin modellerde bağımsız değişken parametrelerinin 100 ile çarpımı sonucunda elde edilen değer bağımsız değişkenlerdeki mutlak değişimin bağımlı değişken üzerindeki nispi etkilerini göstermektedir. Buna göre doğru cevap A şıkkıdır.

Regresyon modelinde doğrusal biçimin mi yoksa logaritmik biçimin mi kullanılacağına MWD testi yardımıyla karar verilebilir. Doğru cevap B şıkkıdır.

Doğrusal olmayan sınırlamalar için temel olarak LR Testi (Benzerlik Oranı Testi), LM Testi (Lagrange Çarpanı Testi) ve Wald Testi kullanılır. Chow testi ise doğrusal sınırlama testidir. Doğru cevap E şıkkıdır.

Genellikle zaman serilerinde görülen yapısal kırılmalar regresyon parametrelerinin zaman içerisinde sabit kalmayıp değişime uğradığını ifade eder. Yapısal kırılmalar iktisadi olayları açıklarken sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Zira, yaşanan iktisadi ve politik şokların iktisadi değişkenler üzerinde sıklıkla yapısal kırılmalara neden olduğu pek çok kez tecrübe edilmiştir. Soruda verilen durum için yapısal bir kırılma yaşanıp yaşanmadığını belirleyeceğimiz test Chow testidir. Doğru cevap C şıkkıdır.