EKONOMETRİNİN TEMELLERİ - Deneme Sınavı - 7

Çoklu regresyon modelinde bağımsız değişkenler arasında tam ya da kuvvetli bir ilişki olmasıdurumunda ortaya çıkan problem çoklu doğrusal bağlantı olarak adlandırılır.

I ve II doğrudur. III yanlıştır; çünkü X_2'nin önündeki katsayı -2’dir. Bunun anlamı, X₁ sabit olmak üzere X₂  bir birim arttırıldığında Y de 2 birimlik azalış olduğudur.

Modelin uyumunu ölçmek için Düzeltilmiş R²  kullanılır.

X ve Y değişkenleri arasında tam ve negatif yönlü bir doğrusal ilişki olması durumunda bu iki değişken arasındaki korelasyon katsayısı -1 olur.

Çoklu belirlilik katsayısı R² 0 ile 1 arasında değerler alır. Bu durumda, R² 1.20 değerini alamaz.

Çoklu belirlilik katsayısı ile ilgili olarak maddelerden hepsi doğrudur.

Sabit terimsiz regresyon modeli ile ilgili olarak verilen ifadelerin tümü doğrudur.

Standartlaştırılmış Y değişkeni için varyans daima 1’e eşittir.

Standartlaştırılmış değişkenli modellerde sabit terim yer almaz. Bu nedenle II yanlıştır. I ve III doğrudur.

Tam logaritmik modelde bağımsız değişken parametreleri aynı zamanda esneklik
katsayılarıdır.

İktisat teorisi gereği bazı durumlarda bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin tersi arasında bir ilişki söz konusu olabilir. Değişkenler arasındaki bu tür ilişkiler ters modeller ile analiz edilmektedir. İktisat teorisi gereği iktisadi değişkenler arasın- daki ilişkiler kimi zaman ters modeller yardımıyla modellenmektedir. Parasal ücretlerdeki değişme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ters ilişkiyi açıklayan Phillips Eğrisi bu tür modellere örnek olarak gösterilebilir.

LM testi sınırlandırılmış modelin tahminine dayanır.

Wald testi standartlaştırılmış modelin tahminine dayanır.

LR testi ile hesaplanan test istatistiği, α anlam düzeyi, c (sınırlama sayısı) serbestlik derecesine göre ki-kare (X²) tablosundan elde edilen tablo değeri ile karşılaştırılır.

Bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden oluşan regresyon modellerine basit regresyon modeli adı verilmektedir.