EKONOMETRİNİN TEMELLERİ - Deneme Sınavı - 12

Ekonometri iktisat kuramına dair ölçümler yaparken matematikten ve istatistikten yararlanır.
İstatistik matematiksel işlemleri kullanarak değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve yorumlayan bir bilimdir. Ekonometri ise istatistiksel
yöntemleri kullanarak iktisadi olayları açıklamaya çalışan farklı bir bilim dalıdır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı gibi ekonometri, iktisadi teoriye uygulanan istatistiksel yöntemler şeklinde de tanımlanabilir.
Dolayısıyla burada ekonometrinin istatistiksel yöntemleri kullanarak iktisadi değişkenler arasındaki ilişkileri incelediğini söyleyebiliriz. Söz konusu ilişkileri incelerken başvurulan temel istatistiksel yöntem ise regresyon analizidir.

Panel veriler herhangi bir değişkenin çok sayıda birim için belirli bir zaman diliminde aldığı değerler kümesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi panel veriler zaman serisi verileri ve yatay kesit verilerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Geleneksel ekonometrik metodolojinin herhangi bir iktisadi olayı analiz ederken izlediği bazı adımlar vardır. Bu adımlar sırasıyla şu şekildedir: Öncelikle iktisadi bir teoriyi temel alacak şekilde problem ortaya koyulur. Ardından ortaya konulan bu teori matematiksel bir kalıba sokularak ekonometrik model oluşturulur. Devamında analizlerde kullanılmak üzere veriler toplanır. Sağlıklı verilere ulaşıldıktan sonra uygun tahmin yöntemi belirlenerek modelin tahmini yapılır ve katsayılara ulaşılır. Devam eden aşamada ise iktisadi, istatistiki ve ekonometrik ölçütler temel
alınarak tahmin edilen katsayıların güvenilirliği sınanır ve son aşamada tahmin sonuçları amaca uygun şekilde değerlendirilir.

Kısaca aralarında neden-sonuç ilişkisi olan iki veya daha çok sayıdaki değişkenin bir denklem yardımıyla ifade edilmesidir. Herhangi iki veya daha çok sayıda değişken arasındaki ilişkinin yönü veya büyüklüğü ise regresyon analizi ile belirlenir. Regresyon analizi yaparken kullanılan veriler temelde üç farklı tiptedir. Bunlar zaman serisi verileri, yatay kesit verileri ve panel verilerdir. Zaman serisi verileri, kısaca herhangi bir değişkenin ardışık bir zaman dilimi içinde aldığı değerler kümesidir. Tek bir birimin belirli bir periyot için birbirini izleyen değerleri zaman serisini oluşturmaktadır.

Otokorelasyon içeren bir modelde hata terimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu kabul edilir ve bu da hipotez testlerinin yanıltıcı sonuçlar vermesine neden olabilir. 

Tek denklem modelleri tek bir denklemin bireysel tahminine olanak sağlarken, eşanlı denklem modelleri birden çok modelin eşanlı tahmininde kullanılmaktadır.