EKONOMETRİNİN TEMELLERİ - Deneme Sınavı - 1

Tek denklem modellerinin başında En Küçük Kareler Yöntemi gelir. İlk kez 1795 yılında matematikçi C. F. Gauss tarafından geliştirilen bu yöntem kısaca hata karelerinin toplamını minimum yapan katsayıları tahmin etme yöntemidir. Buna göre söz konusu yöntemin örneğimizdeki talep fonksiyonunun tahmininde kullanılması uygun olacaktır.

İlk kez 1926 yılında Norveçli iktisatçı Ragnar Frisch tarafından kullanılan ve ismini Latince ekonomi anlamına gelen “oikonomia” ve ölçüm anlamına gelen “metron” sözcüklerinin birleşiminden alan ekonometri kavramı en net ifadesiyle “ekonomik ölçüm” demektir.

Panel veriler zaman serisi verileri ve yatay kesit verilerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Örneğin, BRICS ülkelerinin 2014-2018 yılları arasındaki enflasyon oranları bir panel veri örneğidir. Burada, verilerde hem yatay-kesit boyutu (BRICS ülkeleri) hem de zaman serisi boyutu (2014-2018 yılları arası) söz konusudur.

Geleneksel ekonometrik metodolojinin herhangi bir iktisadi olayı analiz ederken izlediği bazı adımlar vardır. Bu adımları temel olarak şu şekilde sıralayabiliriz:
• Problemin ifade edilmesi.
• Modelin kurulması.
• Modelin tahmini.
• Tahmin sonuçlarının test edilmesi.
• Tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi

En Küçük Kareler Yöntemi hata karelerinin toplamını minimum yapan katsayıları tahmin etmektedir.

Tek denklem modellerinin başında En Küçük Kareler Yöntemi gelir. İlk kez 1795 yılında matematikçi C. F. Gauss tarafından geliştirilen bu yöntem kısaca hata karelerinin toplamını minimum yapan katsayıları tahmin etme yöntemidir. Buna göre söz konusu yöntemin örneğimizdeki talep fonksiyonunun tahmininde kullanılması uygun olacaktır.

QˆDX = 120 – 5PX

Q’nun üzerinde yer alan şapka bu eşitliğin bir tahmin olduğunu göstermektedir. Tahmin sonucunda ise sabit katsayının 120, x malının fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkiyi temsil eden parametrenin ise -5 olduğu anlaşılmaktadır. Burada tahmin edilen -5 şu anlama gelmektedir. X malının fiyatı 1 birim arttığından x malının talep edilen miktarı 5 birim azalmaktadır. Görüldüğü gibi artık sadece x malının fiyatı ve talep edilen miktarı arasındaki ters yönlü ilişkiden
daha fazla bilgiye sahibiz. Bu bilgiye sahip olmak ise son derece önemlidir. Örneğin, x malının üreticisi olan firma bu tahmin sonucunun içerdiği bilgi ile ilgili malın fiyat esnekliğini hesaplayabilir ve fiyat politikasını bu bilgiler ışığında güncelleyebilir.

Tahminlerin istatistiksel olarak güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde genellikle t, F ve R2 testleri kullanılır. Burada t testi ile tahmin edilen her bir katsayının bireysel anlamlılığı sınanırken, F testi ile tüm katsayıların eşanlı olarak
anlamlılığı diğer bir ifadeyle modelin bir bütün olarak anlamlılığı sınanmaktadır. Öte yandan R2 değeri tahmin edilen modelin açıklama gücünü göstermektedir. R2 değeri ile temel olarak bağımlı değişkendeki değişimin hangi oranda bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı belirlenmektedir.

Regresyon analizlerinde kullanılan diğer bir veri tipi ise panel verilerdir. Panel veriler herhangi bir değişkenin çok sayıda birim için belirli bir zaman diliminde aldığı değerler kümesidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi panel veriler zaman serisi verileri ve yatay kesit verilerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Örneğin, BRICS ülkelerinin 2014-2018 yılları arasındaki enflasyon oranları bir panel veri örneğidir. Burada, verilerde hem yatay-kesit boyutu (BRICS ülkeleri) hem de zaman serisi boyutu (2014-2018 yılları arası) söz konusudur.