BANKALARIN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Finansal kriz, ahlaki riskin ve tersine seçim sorununun artmasından dolayı finansal piyasaların, fonları verimli yatırım fırsatlarına sahip kesimlere kanalize edememesi sonucunda bozulmasıdır. Finansal piyasalarda asimetrik bilgi sorununun artmasına ve dolayısıyla krize yol açan sebepler şöyle sıralanabilir.

Tersine seçim ise finansal işlem gerçekleşmeden önce ortaya çıkar. Borç veren taraf, borç almak isteyenlerin kredibilitesi hakkında doğru bilgiye sahip olmadığı için seçim yaparken hata yapabilir ve sonuçta aldığı borcu geri ödeme riski yüksek olan kişilere kredi kullandırabilir.

Dış borç krizi, borçlunun faiz ve anapara ödemelerini zamanında yapamaması olarak tanımlanır. Bir ekonomide dış borç krizi, kamu kesiminin ve özel kesimin dış borçlarını ödeyememesi durumunda ortaya çıkar.

Bankacılık sektöründe yaşanan krizler ülkeden ülkeye farklılaşmaktadır ve bunları çoğu zaman tek bir nedene dayandırmak mümkün değildir. Bununla birlikte, bankacılık krizlerinin en çok gözlenen nedenleri arasında; banka sermayelerinin yok olması, geri dönmeyen kredi oranlarının yükselmesi, denetim yetersizliği, döviz krizi ve faizlerdeki artış yer alır.

Döviz kurlarındaki değişim makro ekonomik nedenlerden sayılır. Diğerleri mikro ekonomik nedenlerdendir.

Mevduat sigortasının yüksek olması mikro ekonomik nedenlerden sayılır. Diğer nedenler makro ekonomik nedendir.

Sabit kur rejimi yerel faizlerin yükselmesine neden olur.

Yüksek oranlı enflasyon dönemlerinde, banka öz kaynaklarının reel büyüklüğü, kaynak maliyetleri, işletme giderleri ve reel olarak kârları azalmaktadır. Enflasyon nedeniyle nakit bulundurmanın maliyeti yükseldiğinden, bankalar yasal karşılıklar dışında nakitte kalmamaya çalışmaktadırlar. Bu durum, bankaların likidite sıkışıklığına düşmelerine yol açabilmektedir. Diğer şıklar düşük enflasyon dönemlerinde ortaya çıkabilecek sonuçlardır.

Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasında kullanılan yapısal yöntemler şunlardır.

Bankacılık sisteminin kurumsal yapısını ve denetimini etkinleştirecek yasal ve operasyonel düzenlemeler uygulamaya koyulmuştur. Ancak, 2001 yılında kamu bankalarını yeniden yapılandırırken kredilendirme kapasitelerinin daraltılmış olması, krizden çıkışı zorlaştırmıştır.

Finansal piyasalarda asimetrik bilgi sorununun artmasına ve dolayısıyla krize yol açan sebepler şöyle sıralanabilir (Mishkin, 2001):
• Faiz oranlarında artış,
• Finansal kurumların bilançolarının bozulması,
• Belirsizlikte artış,
• Reel kesim bilançolarının bozulması.

Para krizi, ülke parasına güvenin kaybolması dolayısıyla spekülatif fonların ülkeyi terk etmeye başlaması ve Merkez Bankasının tüm destekleme çabalarına rağmen mevcut kurun sürdürülememesi neticesinde ulusal paranın develüe edilmesi şeklinde de tanımlanmaktadır.

Banka krizleri, finansal sistem içerisinde bankaların, sermayelerinin tamamını veya büyük bir kısmını kaybetmeleri sonucu yükümlülüklerini yerine getirememeleri durumunda, kamu otoritesinin bankalara el koyması ve müdahale etmesiyle ortaya çıkar.

Mikroekonomik Nedenler;

1988 yılında kabul edilen Basel I kriterleriyle, bankaların kredi verirken belirli esasları uygulaması ve risk üstlenme katsayılarının belirli bir değerin üstünde olmaması önerilmiş, bunu sağlamak için banka sermayesinin risk ağırlıklı aktiflere oranına %8 alt sınır getirilmiştir.

Kredi verecek olan banka, sermayesinin en fazla 12,5 katı kadar risk alabilecektir.

Arz ve talepteki değişim bankacılık krizlerinin makroekonomik nedenleri arasında yer alır?

Finansal serbestleşme, ekonomide borcun büyümesine, belirsizliğin artmasına, yeni finansal araçların ortaya çıkmasına, bazı kurumların aşırı hızlı büyümesine, niteliksiz girişimcilerin sektöre kolaylıkla girmesine ve finansal kurumlar arasında sınırların kalkmasına sebep olmaktadır.

Mali yapısı bozuk ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek durumda olan bankaların kapatılması sürecine tasfiye denir.

Likidite Desteği