BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

Riskin iki bileşeni vardır. İki bileşen aynı anda mevcut değilse riskin varlığından söz edilemez. Bunlar; belirsizlik ve korunmasızlıktır.

Likidite riski, bir bankanın fon girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar. Özellikle bankacılık krizlerinin yaşandığı dönemlerde mevduat sahipleri arasında yaygınlaşan “banka paniği” nedeniyle bankaya hücumların artmasıyla birlikte, bankaların müşterilerinin fon taleplerini karşılamak konusunda karşı karşıya kaldıkları risktir.

Bankaların faiz oranı riskini yönetmek üzere değerlendirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır:
• Süre analizi yapmak
• Esnek-oranlı borç vermek
• Faiz swapı yapmak
• Gelecek sözleşmeleri ve opsiyonlar yapmak

Kur riski, bir bankanın kâr marjının bankanın portföyünde yer alan yabancı paraların fiyatlarında (döviz kuru) meydana gelen değişmelerle azalması ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, döviz riskinin kaynağı döviz kurlarının oynaklığıdır. Döviz riskinin ortaya çıkması için, bankaların öncelikle döviz riskine açık olması gereklidir.

Operasyonel risk, geleneksel olarak kredi ve piyasa riski kapsamına dahil edilmeyen tüm diğer riskleri ifade etse de, bir bankanın işlemeyen ya da uygun olmayan iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riskine denir.

Bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır:
• Kredi çeşitlendirmesi
• Kredi tayınlaması
• Kredi-riski analizi yapmak
• Kısıtlayıcı sözleşmeler yapmak
• Teminat istemek
• Müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak

Kredi tayınlaması, bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama
getirmesi ya da tamamen reddetmesidir. Başka bir ifade ile, kredi tayınlamasını, düzenleyici kurumların ve/veya bankaların kredi müşterilerinin aşırı risk alma iştahına kısmen ya da tamamen sınırlama getirmesi olarak da anlamak mümkündür.

Bankalarda kredi verilmesi çok çeşitli aşamalardan geçmektedir. Bu süreç müşterinin kredi talep etmesi ya da bankanın müşteriye gitmesi ile başlamakta ve çeşitli basamaklardan sonra, kredinin kapanması ile sonuçlanmaktadır.

Pazarlama

Gerekli bilgilerin alınması

Kredi riski analizi

Kredinin tahsisi

Tahsis olunan kredinin kullandırımı ve fiyatlama

Kredinin izlenmesi: Sorunlu kredinin yönetimi veya kredinin kapanarak sürecin sonlanması

Bankaların faiz oranı riskini yönetmek üzere değerlendirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır:
• Süre analizi yapmak
• Esnek-oranlı borç vermek
• Faiz swapı yapmak
• Gelecek sözleşmeleri ve opsiyonlar yapmak

Bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır:
• Kredi çeşitlendirmesi
• Kredi tayınlaması
• Kredi-riski analizi yapmak
• Kısıtlayıcı sözleşmeler yapmak
• Teminat istemek
• Müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak

Risk, bir işleme ilişkin bir parasal kayıp, gider ya da zararın ortaya çıkması ile elde edilebilecek iktisadi faydanın azalması ihtimalidir.Doğru cevap C'dir.

Bankalar;
• Piyasa riski
• Likidite riski
• Faiz oranı riski
• Kur riski
• Hükümranlık riski
• Ülke riski
• Operasyonel risk
• Kredi riski

risklerine maruz kalmaktadır. Doğru cevap E'dir.

Temerrüt, kredi borçlusunun, borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun hale gelmesi, işletme sermayesinin ve/veya özkaynaklarının kredinin tahsil kabiliyetini zaafa uğratacak ölçüde yetersiz kalması durumlarından herhangi birinin varlığıdır. Doğru cevap E'dir.

Kredi riski içsel ve dışsal sebepler olarak iki sebepten kaynaklanır. İçsel sebepler bankaların ters seçim veya ahlaki tehlike konularında yeterince dikkatli davranmadıklarından kaynaklanır. Teminat istememek de içsel sebeplerdendir Doğru cevap C'dir.

Kredi tayınlaması, bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama getirmesi ya da tamamen reddetmesidir. Doğru cevap D'dir.

Kredi faiz oranları belirlenirken, göz önünde tutulan belli başlı esaslar

Banka kredi sürecinin aşamaları şu şekildedir:

Pazarlama

Gerekli belgelerin alınması

Kredi risk analizi

Kredinin tahsisi

Tahsisi olunan kredinin kullanıdırılması ve fiyatlama

Kredinin izlenmesi

Sorunlu kredinin yönetimi/kredinin kapanması

DOğru cevap B'dir.

Derecelendirme Çeşitleri; Karşı Tarafa Göre:Borçlunun Derecelendirilmesi, İhracın Derecelendirilmesi ve   Para Cinsine Göre Yerel Para Derecelendirmesi, Yabancı Para Derecelendirmesi olarak sınıflandırılır. Doğru cevap C'dir.

Derecelendirme; kredi değerliliğinin tespiti amacıyla, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından firmaların ahlaki ve mali durumlarını doğru olarak tespit etmek için yapılan değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetleridir. Doğru cevap D'dir.

Basel I düzenlemesi ile sermaye yeterlilik oranı %8'den büyük olmalıdır. Doğru cevap E'dir.