BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

Bankanın kendi faaliyetlerinin dışında piyasa koşullarından kaynaklanan risk durumuna piyasa riski denir. Doğru cevap A seçeneğidir.

Likidite riski, bir bankanın fon girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir.

Kur riski, bir bankanın kâr marjının bankanın portföyünde yer alan yabancı paraların fiyatlarında (döviz kuru) meydana gelen değişmelerle azalması ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir.

Operasyonel risk, geleneksel olarak kredi ve piyasa riski kapsamına dahil edilmeyen tüm diğer riskleri ifade etse de, bir bankanın işlemeyen ya da uygun olmayan iç süreçler, insanlar, sistemler ya da dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zarara uğrama riskine denir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Bu strateji, bankaların olası bir ahlaki tehlike riskine karşı belli bir kişiye, gruba, sektöre ya da bölgeye ödeme gücünün ötesinde kredi kullandırmamasını; yani, kredi yoğunlaşmasına izin vermemesini ifade eder. Doğru cevap D seçeneğidir.

Kredi tayınlaması, bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama getirmesi ya da tamamen reddetmesidir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Kredi faiz oranları belirlenirken, göz önünde tutulan belli başlı esaslar şunlardır: Mevduat faiz oranları, Bankaların borçlanma maliyeti, Kredilerin geri dönmeme riskinin boyutu (temerrüt riski) ve Kredilerin fırsat maliyetidir. Hediye paketleri müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak için kullanılan araçtır. Doğru cevap A seçeneğidir.

Basel I, 1988 yılında Basel Komitesi tarafından bankacılık siteminin sermaye standardını oluşturmak üzere yayınlanan bir sermaye yeterliliği düzenlemesidir. Doğru cevap D seçeneğidir.

Basel I SYO = Özkaynak / Kredi Riski + Piyasa Riski > %8

Basel II SYO = Özkaynak / Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk > %8

Doğru cevap B seçeneğidir.

Öngörülen kaldıraç oranı %36 olup, kademeli bir geçiş hedeflenmektedir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Kredi riski, en basit anlamıyla, bir bankanın lehdar kredi müşterisinin, ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın, anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini karşılayamama ihtimalidir.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun amir hükümleri gereği Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik 08.02.2001 tarih ve 24312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Risk, bir işleme ilişkin bir parasal kayıp, gider ya da zararın ortaya çıkması ile elde edilebilecek iktisadi faydanın azalması ihtimalidir.

Riskin iki bileşeni vardır. İki bileşen aynı anda mevcut değilse riskin varlığından söz edilemez. Bunlar; belirsizlik ve korunmasızlıktır.

Bankalarda risk yönetiminin kapsamı aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Zararların oluşmasını öngörmek ve bunları engelleyecek önlemleri almak.
• Oluşabilecek zararları ölçmek.
• Üst yönetimi bilgilendirme sistemini oluşturmak.
• Oluşan riskin doğuracağı hasarı asgari düzeyde tutmaya yönelik tedbirler almak.
• Hızlı karar almayı gerektiren sistemleri kurmak.

Bankaların maruz kaldıkları riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Piyasa riski
• Likidite riski
• Faiz oranı riski
• Kur riski
• Hükümranlık riski
• Ülke riski
• Operasyonel risk
• Kredi riski

Bankanın kendi faaliyetlerinin dışında piyasa koşullarından kaynaklanan risk durumuna piyasa riski denir.

Kur riski, bir bankanın kâr marjının bankanın portföyünde yer alan yabancı paraların fiyatlarında (döviz kuru) meydana gelen değişmelerle azalması ihtimali olarak tanımlanmaktadır.

Ülke Riski yabancı bir ülkenin ekonomik veya politik yapısı ya da söz konusu yapıda meydana gelen değişiklikler nedeniyle borçlunun temerrüde düşmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir.

Bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır:
• Kredi çeşitlendirmesi
• Kredi tayınlaması
• Kredi-riski analizi yapmak
• Kısıtlayıcı sözleşmeler yapmak
• Teminat istemek
• Müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak