BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ

Kredi riski, en basit anlamıyla, bir bankanın lehdar kredi müşterisinin, ya da kendisiyle bir anlaşmaya taraf olanın, anlaşma koşullarına uygun biçimde yükümlülüklerini karşılayamama ihtimalidir.

Kredi risk yönetiminin amacı uygun parametreler içinde bankanın maruz kalabileceği riskleri yöneterek bankanın risk ayarlı kazancını azamiye çıkarmaktır. Her bir ülkenin bankacılık sektörünün kontrolü,

Riskin iki bileşeni vardır. İki bileşen aynı anda mevcut değilse riskin varlığından söz edilemez. Bunlar; belirsizlik ve korunmasızlıktır.

Risk, bir işleme ilişkin bir parasal kayıp, gider ya da zararın ortaya çıkması ile elde edilebilecek iktisadi faydanın azalması ihtimalidir.

İktisadi hayatın ve bankanın yaşadığı olağanüstü durumlarda bankanın karşı karşıya kalabileceği zarar büyüklüğünü önceden öngörebilmek, ölçebilmek ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve risk ortaya çıktıktan sonra da, normale dönmeye yönelik stratejiler geliştirmeye risk yönetimi denmektedir.

Bankalarda risk yönetiminin kapsamı aşağıdaki gibi sıralanabilir: • Zararların oluşmasını öngörmek ve bunları engelleyecek önlemleri almak. • Oluşabilecek zararları ölçmek. • Üst yönetimi bilgilendirme sistemini oluşturmak. • Oluşan riskin doğuracağı hasarı asgari düzeyde tutmaya yönelik tedbirler almak. • Hızlı karar almayı gerektiren sistemleri kurmak.

Likidite riski, bir bankanın fon girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar.

Süre analizi yapmak • Esnek-oranlı borç vermek • Faiz swapı yapmak • Gelecek sözleşmeleri yapmak gibi yöntemler kullanılabilir.

Bankaların kredi riskine karşı geliştirebilecekleri belli başlı stratejiler şunlardır: • Kredi çeşitlendirmesi • Kredi tayınlaması • Kredi-riski analizi yapmak • Kısıtlayıcı sözleşmeler yapmak • Teminat istemek • Müşterilerle uzun süreli iyi ilişkiler kurmak

Kredi tahsis olunup kullandırıldıktan sonra kredinin izlenmesi gerçekleşir.

Likidite riski, bir bankanın fon girişi ile fon çıkışı arasındaki dengeyi sağlayamaması durumunda ortaya çıkar. Doğru cevap B' dir.

Kur riski, bir bankanın kâr marjının bankanın portföyünde yer alan yabancı paraların fiyatlarında (döviz kuru) meydana gelen değişmelerle azalması ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap B' dir.

Hükümranlık Riski Hükümranlık (sovereign) riski yabancı bir ülke hükümetinin ulusal politikalarındaki değişiklikler nedeniyle borcunu ödeme konusunda temerrüde düşmesi (ödeyememe) ya da diğer yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Doğru cevap D' dir.

Kredi Faiz Oranlarını Belirleyen Faktörler

Bankalar, kullandırdıkları kredilerine uyguladıkları faiz oranlarını, olası kredi risklerini göz önünde bulundurarak belirler. Kredi faiz oranları belirlenirken, göz önünde tutulan belli başlı esaslar şunlardır:

• Mevduat faiz oranları

• Bankaların borçlanma maliyeti

• Kredilerin geri dönmeme riskinin boyutu (temerrüt riski)

• Kredilerin fırsat maliyeti

Doğru cevap B' dir.

Kredi Çeşitlendirmesi

Bu strateji, bankaların olası bir ahlaki tehlike riskine karşı belli bir kişiye, gruba, sektöre ya da bölgeye ödeme gücünün ötesinde kredi kullandırmamasını; yani, kredi yoğunlaşmasına izin vermemesini ifade eder. Zira bu kadar çok kredi kullandırılan kişi, şirketler grubu, sektör ya da bölge herhangi bir krize maruz kaldığında, söz konusu banka da doğrudan doğruya kredi riskine maruz kalacaktır. Bu durum aslında bankalar yasasında düzenlenmiştir ve kısıtlanmıştır. Doğru cevap D' dir.

Kredi tayınlaması, bankanın kredi talebinde bulunan müşterinin talebine ya miktar olarak kısıtlama getirmesi ya da tamamen reddetmesidir. Başka bir ifade ile, kredi tayınlamasını, düzenleyici kurumların ve/veya bankaların kredi müşterilerinin aşırı risk alma iştahına kısmen ya da tamamen sınırlama getirmesi olarak da anlamak mümkündür.  Doğru cevap C' dir.

Derecelendirme Amaçları

Karar Alma

• Kredi verilecek müşterinin tanınması,

• Standardizasyon,

• Müşteri kredibilitesinin ölçülmesi,

• Önerilen teminatların krediyi karşılama derecesinin tespit edilmesi,

• Geri ödeme için mevcut durum ve geçmiş ödeme performansının değerlendirilmesi,

• Kredi politikasına uygunluğun ölçülmesi,

• Riske göre fiyatlama.

Doğru cevap A' dır.

Yabancı bir ülkenin ekonomik veya politik yapısı ya da söz konusu yapıda meydana gelen değişiklikler nedeniyle borçlunun temerrüde düşmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir. Doğru cevap E' dir.

Teminat İstemek Bankanın ters seçilme maliyetlerini asgari düzeyde tutmak için kullandığı son derece yaygın bir yöntemdir. Uygulamada, kredi talebi söz konusu olduğunda banka müşterinin (veya yakınlarının) finansal ya da reel varlıklarından bir kısmını ekspertiz (uzman incelemesi) değerini tespit ettirdikten sonra teminat olarak alır. Doğru cevap A' dır.

Bankanın portföyünün büyük bir bölümünün belirli bir sektör, coğrafi bölge, kredi türü ya da risk sınıfından oluşmasına yoğunlaşma riski denmektedir.

Doğru cevap E' dir.